索賠稀疏兩維風(fēng)險模型的破產(chǎn)問題.pdf

1、隨著保險業(yè)的快速發(fā)展，保險公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，險種也趨于多樣化和相依化，只考慮含有一種險種的風(fēng)險模型已經(jīng)不能滿足保險公司的風(fēng)險管理需求，因此需要將多個險種聯(lián)合起來，綜合考慮保險公司的風(fēng)險情況，而保險公司的險種的索賠次數(shù)之間往往又具有某種相關(guān)性，因此結(jié)合保險公司實際運營，對相依的多險種模型的破產(chǎn)問題進(jìn)行研究，無論對保險公司經(jīng)營，還是對監(jiān)督部門的監(jiān)管，都具有十分重要的意義。
　　為此，考慮一種稀疏相依的雙險種風(fēng)險模型:Ui(t)=u

2、i+cit-Ni(t)∑k=1Xk(i)，t≥0，i=1，2，假定N1(t)=N11(t)+N21(t)，N2(t)=N22(t)+N12(t)，{N11(t)，t＞0}為參數(shù)為λ11的Poisson過程，相應(yīng)的{N12(t)，t＞0}是{N11(t)，t＞0}的一個p1-稀疏過程，{N22(t)，t＞0}是參數(shù)為λ22的Poisson過程，相應(yīng)的{N21(t)，t＞0}是{N22(t)，t＞0}的一個p2-稀疏過程，Poisson過程