GMM估計(jì)在MRSAR模型和過度識(shí)別線性模型中的應(yīng)用.pdf

1、西北大學(xué)碩士學(xué)位論文GMM估計(jì)在MRSAR模型和過度識(shí)別線性模型中的應(yīng)用姓名：胡建華申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：郭鵬江20100611A b s t r a c tG e n e r a l i z e d m e t h o do fm o m e n t s ( G M M ) ，a l l i m p o r t a n te s t i m a t i o nm e t h o d ，i sc o m m o n

2、l yu s e d i np a r a m e t e r e s t i m a t i o no f e c o n o m i ca n d s t a t i s t i c a lm o d e l s ．T h e m o s tt w o p o p u l a r s p a t i a le c o n o m e t r i c m o d e l s a r e m i x e d r e g r e s s

3、i v e ·s p a t i a l a u t o r e g r e s s i v e ( M R S A R ) m o d e l a n do v e r - i d e n t i f y i n gl i n e a rm o d e l ．I n t h i sp a p e r , w es t u d y t h eG M M e s t i m a t o r s o f b o t h t h e

4、m o d e l sr e f e r e e d t oa b o v e ，a n df i n dt h e i r g o o dc h a r a c t e r s ，w h i c h b a s e d o n t h ea d v a n t a g e o f G M M ．T h i s p a p e r i so r g a n i z e d a sf o l l o w s ．T h e f i r s

5、tc h a p t e r i sa ni n t r o d u c t i o n t ot h e h i s t o r yo f G M M t h e o r y a n d s o m e b a s i c n o t i o n su s e di nt h ep a p e r ．T h es e c o n dc h a p t e rd i s c u s s e st h eG M M o f M R S A

6、 R m o d e l ．I nt h eM R S A R m o d e l ，G M M C a n b e c o m p u t a t i o n a l l y s i m p l e ra n d i t se f f i c i e n c y p r o p e r t y i sd e r i v e d ．A n d i t s h o w s t h a tw h e n t h ed i s t u r b

7、 a n c e sa r e d i s t r i b u t e db yl i n e a ra n d q u a d r a t i cc o n d i t i o n s ，t h eb e s t g e n e r a l i z e dm e t h o do fm o m e n t s ( B G M M E ) e x i s t s ．T h e n e m p i r i c a l c o u n t

8、e r p a r t si s d e d u c e d ，w ec a l l i tF G M M E ，a n ds h o wt h a t F G M M E h a st h es a m el i m i t i n gd i s t t r b u t i o n a st h ec o r r e s p o n d i n gB G M M E ．T h e l a s t c h a p t e rc o n

9、s i d e r st h eo v e r - i d e n t i f y i n gl i n e a rm o d e l ．I ts t u d i e st w ov e r s i o n so ft h e G M M o v e r - i d e n t i f y i n g r e s t r i c t i o n s t e s t s a n dt h e c o n c e p t o fa p p

10、r o x i m a t e s l o p e s i se m p l o y e d t o c o m p a r e t h e i r p o w e rp r o p e r t i e s 9 1 0 b a l l y ．W i t h o u t t h e r e s t r i c t i o n s o f t h em a r t i n g a l ed i f f e r e n c ea s s u

11、m p t i o n ，i ti s f o u n dt h a t t h e G M M o v e r - i d e n t i f y i n gt e s tw i t ht h eV ．c l a s s a u t o ．c o v a r i a n c e m a t r i x i s m o r e p o w e r f u l t h a n t h e t e s t u s i n g t h e &

12、#39; ，一c l a s sn o n ．c e n t e r i n ga u t o ．c o v a r i a n c em a t r i xo n e ．I t r e l a x e sc o n d i t i o n si ne s s a y [ 1 】，a n dp r o m o t e si t sc o n c l u s i o n s ．K e y w o r d sG e n e r a l i