一類隨機微分方程參數的統(tǒng)計推斷.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在金融數學中，隨機過程有著廣泛的應用.Ornstein-Uhlenbeck過程（簡稱O-U過程），作為其中重要的一類，滿足隨機微分方程dXt=（θ-Xt）dr+dBt，其中{Bt，t≥0}為一維標準布朗運動.方程的漂移系數中含有未知參數θ.本文的主要工作是通過以過程的連續(xù)觀測值XT（）{Xt，0≤t≤T}作為樣本，利用極大似然估計方法和Bayes估計方法來對參數θ進行估計，然后對所做出的估計討論其相合性、無偏性及漸近正態(tài)性.通過對相合性

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