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1、Malliavin隨機變分是已經(jīng)成為隨機分析領(lǐng)域最引人注目的領(lǐng)域之一，而且得到了越來越多的應(yīng)用。本質(zhì)上，它是一套對Wiener泛函的相對微分運并由Malliavin[1]于1976年建立。第一章，我們就它的理論做一簡要的介紹． 第二章我們討論的是Malliavin隨機變分在數(shù)學(xué)金融中的應(yīng)用。研究的是受控制的隨機系統(tǒng)，其中狀態(tài)X(t)是可預(yù)期的，也就是說對于任意的t∈[0，T]適應(yīng)的濾波{G t｝te[0，T]滿足條件F t()G
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