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1、寧夏大學(xué)碩士學(xué)位論文倒向隨機(jī)微分方程的數(shù)值解法及其在金融中的應(yīng)用姓名：李國平申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：應(yīng)用數(shù)學(xué)指導(dǎo)教師：張啟敏20090301寧夏大學(xué)碩士學(xué)位論文英文摘要AbstractBSDEsarcconsideredfromissuessuchasstochasticcontrolandfinancialmathwhichhasbeenwidelyusedinareasofcontrol，financeandpartialdiffe
2、rentialequationsasanimportantmathematicalmodelbutthestudyofthenumericalsolutionofBSDEsislimited，becausemanyBSDEscannotgettheanalyticalsolutionSOitisessentialforUStostudythenumericalmethodofBSDEsTllispapermainlydiscussest
3、hefollowingtwopointsFirstlythepaperputsforwardthediscretemethodofsemi—implicitEulerformulaofBSDEs，andprovestheexistenceuniquenessofnumericalsolutionwhencoefficientofequationmeetstOLipschitzcondition，thenprovesitsstabilit
4、yandconvergencebyusingGronwalllemmaandLevytheorem，finallythenumericalalgorithmisverifiedthroughanexampleSecondlybecauseBSDEscanbesolvealotoffinancialproblems，howevermanybackwardmodelsarenotabletOgaintheanalyticalsolution
5、，SOthenumericalmethodisavaluabletoolofsolvingBSDEsThispaperstudiesthecontingentclaimonthecompletemarketandprimarilytakesoptionpricingasallexampleandprovidesthediscretemethodofsemi—implicitEulerformulaofthecontingentclaim
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