一類隨機匯率模型.pdf

1、華中師范大學碩士學位論文一類隨機匯率模型姓名：董列剛申請學位級別：碩士專業(yè)：運籌學與控制論指導教師：何穗2003.1.1K，匯率隨時間的變化滿足(5)上式，則看漲歐式期權現(xiàn)在的價值是(，厄了r2h，7[1一Ⅳ(。)]一胎一F√F[1一|v(。)]，其中，，是無風險利率，c=[爿一(ABeo)e一口7]，B，m=—In—k——；Ijnc廠cr2T，n=!!孝虧筍。另外我們還討論了供給和需求均發(fā)生隨機擾動時的隨機微分方程組：dD，=一bde

2、，盯1D，d彬1’dS，=dde，十仃!S，arvf2)de，=re，五(D，一St凇，盯3qawo得到定理3：定理3設需求、供給與匯率滿足上式，則Dr=識(t)exp(o1彬“’一bcry／f’)，置=歡(t)exp(G：暇2’d巴彬01)q=疵(t)exptY3形。其中0“I，仃：，0“3，彬‘”，形‘”，彬‘3’如文中所設。商(f)，紅(f)，琺(f)由常微分方程dudt一6兄一三一6旯d旯一d旯一一1盯，22‘一6r一曇d《一曇