指數混合轉移分布（EMTD）模型的研究.pdf

1、在實際生活中，對時間序列數據進行分析是我們常常需要面對的問題，所以所用模型的好壞直接影響到對未來情況的預測和對現有數據的描述.根據時間序列數據所表現的性質，我們需要不同的模型去擬合它，本文對一類重要的時間序列數據進行了探討，仿照1996年LE等人的GMTD模型提出EMTD模型，利用混合型的指數分布函數對時間序列建模，給出了EMTD模型的一階矩、二階矩平穩(wěn)性條件.相異于通常用于混合模型參數估計所采用的EM算法，本文利用遺傳算法對模型的參數

2、進行估計，并推導了參數估計的標準誤差，及時間序列值的(1-α)％預測區(qū)間. 混合模型成分個數的選擇一直以來也是一個重要的研究課題，對于所涉及到的這方面的問題，本文采用一種基于優(yōu)化的距離來確定成分的個數，并給出了相關的推導. 為了說明本文所提出的模型以及算法，在文章中我們還對不同的方法之間進行了比較，做為比較的依據是一步預測區(qū)間和一步預測值，對于這些方面本文也給出了推導，并且利用SAS軟件得到所有的結果.本文還對LE等人的