企業(yè)景氣指數(shù)的干預(yù)模型研究.pdf

1、企業(yè)景氣指數(shù)能夠比較科學(xué)的反映現(xiàn)階段企業(yè)的運(yùn)行狀況并判斷未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的態(tài)勢,能夠迅速、可靠地了解和預(yù)測(短期)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況,是跟蹤經(jīng)濟(jì)周期性變動、確定經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)、建立經(jīng)濟(jì)預(yù)測系統(tǒng)的一種有效手段。目前,企業(yè)景氣指數(shù)已成為監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的重要手段之一,因此企業(yè)景氣指數(shù)的研究具有重要的意義。
　　 本文首先對企業(yè)景氣指數(shù)序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,建立比較合理的干預(yù)模型對其進(jìn)行預(yù)測,根據(jù)預(yù)測結(jié)果來判斷經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r

2、；接著建立企業(yè)景氣指數(shù)與GDP季度累計增長率之間的關(guān)系模型,利用企業(yè)景氣指數(shù)較為準(zhǔn)確的預(yù)測值對GDP季度累計增長率進(jìn)行短期預(yù)測,從GDP方面來說明經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r。
　　 最后得出以下結(jié)論:
　　 1.作為一個時間序列,企業(yè)景氣指數(shù)序列可以利用時間序列分析方法進(jìn)行研究。在只有一個干預(yù)事件(金融危機(jī))的情況下,可以建立合適的單變量干預(yù)模型,并利用此模型對企業(yè)景氣指數(shù)進(jìn)行預(yù)測,通過驗證,預(yù)測結(jié)果很準(zhǔn)確。
　　 2.根據(jù)

3、企業(yè)景氣指數(shù)的預(yù)測結(jié)果可知,在沒有其它重大干預(yù)的情況下,短期經(jīng)濟(jì)會呈現(xiàn)出穩(wěn)速的發(fā)展景象。政府部門可以此作為制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策的決策依據(jù),企業(yè)經(jīng)營管理者也可以此作為制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的重要參考。
　　 3.可以建立一元線性回歸模型,利用企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)測數(shù)據(jù)對GDP季度累計增長率進(jìn)行短期預(yù)測,預(yù)測結(jié)果可信度比較高。
　　 4.通過GDP季度累計增長率的預(yù)測值可以看出,短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展會呈現(xiàn)出較快的勢頭。我們也可以推斷出2