時(shí)間序列分析的研究與應(yīng)用

1、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文時(shí)間序列分析的研究與應(yīng)用姓名：湯巖申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：管理科學(xué)與工程指導(dǎo)教師：王福林20070620T H E R E S E A R C H A N D A P P L I C A T l 0 N 0 F T I M ES E I U E S A N A L Y S I SA b s t r a c t“ t i m es e r i e s a n a l y s i si s t h e i m p o

2、 r t a n t a p p r o a c ht os o l v e a n d a n a l y z et h e d y n a m i c d a t a ．I t i sa c t u a lv a l u e t oa p p l i e dr e s e a r c hs t u d y , w h i c h i sb a s i co n t h ep r o b a b i l i t y s t a t i

3、 s t i c st oa n a l y z er a n d o md a t as e r i e s ( 0 rc a l l e d d y n a m i cd a t as e r i e s ) ，d e v e l o pt h em a t h e m a t i cm o d e l ，a n df u r t h e r a p p l yt of o r e c a s t , a d a p t i v e

4、c o n t r o l ，a n d5 0o n ．W i t ht h ed e v e l o p m e n to f t h em e t h o do f t i m es e r i e sa n a l y s i s ．t h ea p p l i e df i e l di s m o r ea n dm o r e w i d e ，t h u st h ep r e c i s i o no f t h em

5、o d e l i sr e q u i r e dt o h i g h e rl e v e l ．V a r i o u sm e t h o do f p a r a m e t e re s t i m a t i o ni s c o m ed o w n t os o l v et h eo p t i m i z a t i o np r o b l e m o ft h eh i g h l yn o n l i n

6、e a rf u n c t i o n ，a n dt h e c o n f i d e n c e a b o u t p a r a m e t e r e s t i m a t i o n b y t h e t r a d i t i o n a l o p t i m i z a t i o n a p p r o a c h i s l o w e r ,t h e r e f o r e ，i nt h ep a p

7、 e r , t h ec o m p l e xo p t i m i z a t i o np r o b l e mi ss o l v e db ya p p l y i n gg e n e t i ca l g o r i t h m( G A ) t o t h ep a r a m e t e r e s t i m a t i o no ft h e t i m e s e r i e sm o d e l ．G Aw

8、 h i c hi s a nu n i v e r s a la l g o r i t h mi sm o r ea d v a n t a g e o u st h a nt h e t r a d i t i o n a l o p t i m i z a t i o n a p p r o a c hw h e nt h eo p t i m i z a t i o n p r o b l e mo ft h e h i g

9、h l yn o n l i n e a r f u n c t i o ni s a c h i e v e d ．B u tt h i s a l g o r i t h m e x i s t ss o m el i m i t a t i o n i n p r a c t i c e ，w h i c ha p p e a r st h e p h e n o m e n a o f t h e p r e m a t u r

10、 i t y , t h eb a dc a p a b i l i t yt oo b t a i nt h e l o c a ls o l u t i o no ft h eo p t i m i z a t i o n p r o b l e ma n dt h e s l o w l yc o n v e r g er a t e ，a n d5 0O i l ．．H e n c et h em o d i f i e dm

11、e t h o do fG A w h e nw e e s t i m a t ep a r a m e t e r so f t h et i m es e r i e s m o d e lb y G A i sp r o v i d e d ．I n t h i s t h e s i s f o u r a s p e c t s B ．r e s t u d i e d ．F i r s t l y , i l l u s

12、t r a t et h e b a c k g r o u n da n d t h e m e a n i n gt oa n a l y z et h e t i m e s e r i e s ，a n dp r o v i d e t h er e s e a r c ha c t u a l 崎o f t h ed e v e l o p m e n ta n dt h ea p p r o a c ho fp a r a

13、m e t e r e s t i m a t i o n ．S e c o n d l y , a n a l y z e t h e t h e o r y m e t h o d o f m o d e l i n g t h e t i m e s e r i e sa n a l y s i s ．T h i r d l y , i l l u s t r a t et h e r e s e a r c ha c t u a

14、 l i t yo ft h ed e v e l o p m e n ta n dt h ea p p r o a c ho fG Aa n dc a p t u r e t h et h e o r ya n d t h e o p e r a t o r f l o w o f i m p r o v e dr e a l c o d i n g b a s e d g e n e t i c a l g o r i t h m(

15、 I R G A ) ．T h e l a s t o n e ，a c c o r d i n g t o t h et h e o r yo f t h e t i m e s e r i e s a n a l y s i s a n dG A ，t h eG A i si n t r o d u c e d i n t h ep r o c e s s o fm o d e l i n gt h e t i m e s e r

16、i e s ，w h i c h i s d i s c u s s e d a n d s t u d i e d ．T h ef o l l o w i n gc o n c l u s i o n s a 『e a c h i e v e d ：1 ．T h ec o n c e p t so f t i m es e r i e sa n dt h e r e l a t e dc o n c e p t Sa r ep r o

17、 v i d e d ．I ti s a n a l y z e d w h i c hi st h ec h a r a c t e r i s t i c so ft i m e s e r i e s 。t h er e s e a r c ht o o la n dt h ee i g e n f u n c t i o n o ft i m e s e r i e s ．A R I M A m o d e ls y s t e

18、 m i s a n a l y z e da n dd i s c u s s e d ．T h eu s u a la p p r o a c ho f f i t t i n go fm o d e lp a r a m e t e r e s t i m a t i o ni si n t r o d u c e da n dt h el i m i t a t i o no f p a r a m e t e r e s t

19、i m a t i o ni sp r o b e d ．T h et h e o r ya n dt h e f l o wo f t h eB o x - J e n k i n sm o d e l i n g a r ei n t r o d u c e d ，a n dt h et h e o r ym e t h o do ft h e l i n e a rm i n i m u m v a r i a n c ef o