期貨時間序列特征分析與應用研究.pdf

1、數(shù)據(jù)庫知識發(fā)現(xiàn)(KDD)是涉及統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)庫等學科的一門相當活躍的研究領域，是從數(shù)據(jù)集中識別出有效的、新穎的、潛在有效的以及最終可理解的模式的非平凡過程。時間序列在數(shù)據(jù)集中十分普遍，對時間序列進行數(shù)據(jù)挖掘已成為當前研究的焦點之一。 目前，期貨通常采用證券投資技術(shù)進行預測和分析，它通過繪制各類圖表和數(shù)量分析得出某種結(jié)論，借以揭示證券大盤走勢或某個股的演變軌跡。對于數(shù)量巨大、動態(tài)變化、彼此之間聯(lián)系密切、有時看來甚至是相互矛盾的復雜數(shù)

2、據(jù)，采用傳統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理方法是難以取得成功的。為此需要發(fā)展數(shù)據(jù)挖掘和知識挖掘，以及數(shù)據(jù)庫中的知識發(fā)現(xiàn)等技術(shù)，使數(shù)據(jù)挖掘在期貨分析中得到廣泛的應用，提高證券投資技術(shù)的準確性。 本文在詳細論述了數(shù)據(jù)挖掘的內(nèi)容、功能和流程及深入分析了期貨價格數(shù)據(jù)特征的基礎上，提出用一種定性的方法，R/S分析法進行未來期貨價格趨勢的分析和預測；結(jié)合一種定量預測方法：采用改進的ARFIMA建模方法做價格預測，并對其進行了若干有意義的研究與探索，從而找出