時(shí)間序列建模方法應(yīng)用研究.pdf_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文從傳統(tǒng)時(shí)間序列分析―ARIMA模型體系和灰色時(shí)間序列分析理論的一些思想出發(fā),對(duì)隨機(jī)性和確定性這兩種不同性質(zhì)的時(shí)間序列做一些應(yīng)用研究,目的是:一、認(rèn)識(shí)產(chǎn)生觀測(cè)序列的數(shù)據(jù)生成機(jī)制;二、對(duì)序列未來的可能取值給出預(yù)測(cè)。
  對(duì)于隨機(jī)性時(shí)間序列,本文從傳統(tǒng)時(shí)間序列分析方法的思想出發(fā)結(jié)合非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的方法建立統(tǒng)計(jì)模型,研究序列數(shù)據(jù)生成機(jī)制。以某商業(yè)銀行頭寸管理問題為例,用密度函數(shù)的非參數(shù)核估計(jì)方法,借助計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews6.0,擬合

2、出凈頭寸密度函數(shù)的近似表達(dá)式,得到密度函數(shù)的具體形式,再由參數(shù)的矩估計(jì)法,得到密度函數(shù)中有關(guān)參數(shù)的估計(jì)值,從而確定密度函數(shù),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷,建立頭寸數(shù)據(jù)的生成模型,從而為實(shí)現(xiàn)銀行頭寸的管理提供依據(jù)和方法。
  對(duì)于確定性的時(shí)間序列,本文從灰色系統(tǒng)理論的基本思想出發(fā),研究多個(gè)關(guān)聯(lián)性的時(shí)間序列。首先對(duì)這些時(shí)間序列進(jìn)行一次或多次累加(減),并根據(jù)數(shù)據(jù)性質(zhì)構(gòu)造新序列,然后對(duì)所有這些序列建立多元線性(或非線性)回歸模型(區(qū)別于灰色預(yù)測(cè)法的GM

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