數(shù)據(jù)包絡(luò)分析魏權(quán)齡

1、數(shù) 據(jù) 包 絡(luò) 分 析魏權(quán)齡 著北 京前 言數(shù)據(jù)包絡(luò)分析( data envelopment analysis) 簡(jiǎn)稱 DEA, 是數(shù)學(xué)、 運(yùn)籌學(xué)、 數(shù)理 經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理科學(xué)的一個(gè)新的交叉領(lǐng)域 .它是由 A .Charnes 和 W .W .Cooper 等人 于1978 年開始創(chuàng)建, 并被命名為 DEA [ 1] .DEA 是使用數(shù)學(xué)規(guī)劃( 包括線性規(guī)劃、 多 目標(biāo)規(guī)劃、 具有錐結(jié)構(gòu)的廣義最優(yōu)化、 半無限規(guī)劃、 隨機(jī)規(guī)劃等等) 模

2、型進(jìn)行評(píng)價(jià)具有多個(gè)輸入、 特別 是多 個(gè)輸出的 “ 部門” 或 “ 單位” ( 稱為決策單 元 ( decision makingunit) ,簡(jiǎn)記 DM U) 間的相對(duì)有效性( 稱為 DEA 有效).根據(jù)對(duì)各 DM U 觀察的數(shù) 據(jù)判斷 DM U 是否為 DEA 有效, 本質(zhì)上是判斷 DM U 是否位于生產(chǎn)可能集的 “ 生 產(chǎn)前沿面” 上 .生產(chǎn)前沿面是經(jīng)濟(jì)學(xué)中生產(chǎn)函數(shù)向多產(chǎn)出情況的一 種推廣 .使用 DEA方法和模型可以確定生產(chǎn)前沿

3、面的結(jié)構(gòu)、 特征和 構(gòu)造方法, 因此 又可將 DEA 看 做是一種 非參數(shù)的統(tǒng) 計(jì)估計(jì)方法; 由 于 DEA 具有 “ 天然” 的經(jīng)濟(jì)背 景, 因 此, 依 據(jù)DEA 方法、 模型和理論, 可以直接利用輸入和 輸出數(shù)據(jù)建立非參數(shù)的 DEA 模型,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析; 同時(shí), 使用 DEA 對(duì) DM U 進(jìn)行 效率評(píng)價(jià)時(shí), 可得到很 多管理 信息 .因此, DEA 領(lǐng)域的研究吸引了眾多的學(xué)者 [ 2 , 3] .在科學(xué)研究當(dāng)中, 由某個(gè)新的“

4、生長(zhǎng)點(diǎn)” 發(fā)展成為一個(gè)研究領(lǐng)域( 或分支) , 是需要經(jīng)過許許多多的人長(zhǎng)期共同努力去完成的 .就 DEA 領(lǐng)域來說, 25 年來眾多的 學(xué)者在以下幾方面做了一系列奠基性的工作:( i)完成大量應(yīng)用的成功案例, 說明 DEA 應(yīng)用的廣泛性和適用性 .( ii)DEA 模型的擴(kuò)充和完善 .例如 C 2 R 模型 [ 1]之后, 最具代表性 的“ 經(jīng)典” 模型: BC 2 模型 [ 4], FG 模型 [ 5]和 ST 模型 [ 6]; 加法

5、模型 C 2 GS 2[ 7]; 具有無窮多個(gè) DM U的半 無限 規(guī) 劃 的 DEA 模 型 C 2 W [ 8]; 具有 “ 偏 好 錐” 和 “ 偏 袒錐” 的 DEA 模 型C 2 WH [ 9]和綜合 DEA 模型 [ 10]; Log 型的 DEA 模型 [ 11]; 隨機(jī) DEA 模型 [ 12 ～ 14]; 具有不可控因素的 DEA 模型 [ 15]; 逆 DEA 模型 [ 16 ～ 18], 等等 .這方面的工作對(duì) D

6、EA 領(lǐng)域來說尤為重要 .( iii)DEA 模型和方法的經(jīng)濟(jì)背景和 管理背景研 究, 確立 DEA 在經(jīng)濟(jì)學(xué)和 管理科學(xué)中的地位 .( iv)DEA 所依據(jù)的數(shù)學(xué) 理論研究 .包括凸 分析、 數(shù)學(xué)規(guī)劃、 對(duì)策論中與 DEA有關(guān)的基礎(chǔ)理論研究 .( v)DEA 模型的計(jì)算研究和 DEA 軟件的研制 .這方面的工作對(duì)于 DEA 方 法和模型的實(shí)際應(yīng)用同樣是很重要的 .中國(guó)學(xué)者從事 DEA 的研究始 于 1986 年 .Charnes 教授