數(shù)據(jù)包絡(luò)分析中的若干問題研究.pdf

1、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析是一種用來度量多投入多產(chǎn)出決策單元相對效率的“面向數(shù)據(jù)”的新方法。由于它很少需要各種假設(shè)或其他前提條件，經(jīng)濟學、會計學、信息管理、運作管理等不同領(lǐng)域的研究者們都利用DEA方法來度量企業(yè)的技術(shù)、管理和規(guī)模效率。近年來DEA方法廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、大學、法院、商業(yè)農(nóng)場等不同行業(yè)以及不同地區(qū)和國家的效率度量。 本文關(guān)注DEA領(lǐng)域的幾個熱點問題，在已有研究的基礎(chǔ)上進行了拓展。本文的主要創(chuàng)新在于：(1)提出投入導向和產(chǎn)出導向的改進

2、超效率模型，從而徹底解決了已有超效率研究仍存在不可行解的情形，并對數(shù)據(jù)穩(wěn)定性進行了靈敏度分析；(2)提出最小調(diào)整幅度的效率改進模型，考慮在現(xiàn)有投入產(chǎn)出水平基礎(chǔ)上，如何進行最小幅度的調(diào)整，將無效單元投影到有效前沿面上；(3)提出基于偏好產(chǎn)出的資源配置模型，將額外投入配置到多個單元中，最大限度的提高偏好產(chǎn)出水平；(4)提出兩階段合作效率模型，調(diào)整投入在不同階段的配置，使得兩階段系統(tǒng)的效率最優(yōu)；(5)提出基于公共權(quán)重和標桿集的兩種集成DEA排

3、序方法。文章的組織結(jié)構(gòu)如下： 首先綜述了數(shù)據(jù)包絡(luò)分析在模型方面的發(fā)展和當前研究的進展，概括了本文的研究內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu)。 其次，為了克服傳統(tǒng)超效率模型存在不可行解的情形，本文提出了VRS假設(shè)下的改進超效率模型。當傳統(tǒng)模型無可行解時，該模型仍然可行，且得到有效DMUs的超效率；當傳統(tǒng)模型有可行解時，該模型得到的結(jié)果與傳統(tǒng)模型的結(jié)果相一致。本文的研究在一定程度上拓展了Malmquist productivity index和D

4、EA benchmarking模型的應(yīng)用范圍。 接著研究如何改變現(xiàn)有的投入產(chǎn)出水平，使得無效單元變?yōu)橛行?。提出了效率改進的一般DEA模型，研究如何通過投入產(chǎn)出的變動來幫助決策者進行效率改進，試圖尋找最小調(diào)整幅度的投影路徑來改善無效決策單元的技術(shù)效率，從而使得無效單元投影到有效前沿面，變?yōu)橛行А?然后研究額外投入既定的情形下，如何合理的配置資源，最大限度的提高產(chǎn)出水平。考慮產(chǎn)出中包含決策者偏好和不偏好兩類產(chǎn)出的情形，提出一

5、種改進的集中式資源配置模型，以期獲得更多的偏好產(chǎn)出，同時限制不偏好產(chǎn)出的水平。文中還提出了基于期望效率改進的集中式資源配置準則，以此來評價不同資源配置模式之間的優(yōu)劣。本文還研究了復雜生產(chǎn)中投入的不同配置方式對整個生產(chǎn)的效率以及每個階段效率的影響。分析了投入可在不同階段自由配置的兩階段生產(chǎn)過程，提出了幾何平均最優(yōu)意義下的兩階段合作效率模型。分別討論了非合作環(huán)境下不同階段占據(jù)不同地位的情形，構(gòu)建了基于CCR和BCC模型的兩類幾何平均合作效率

6、模型，對多階段生產(chǎn)過程的技術(shù)和規(guī)模效率都進行了合理的度量。 進一步提出一種基于公共權(quán)重的集成DEA模型。同時考慮所有決策單元，希望找到一組權(quán)重系數(shù)，使得所有單元的總體無效程度最小，達到系統(tǒng)效率最優(yōu)。由于這組權(quán)重是希望所有單元的無效程度最小，即使得系統(tǒng)的無效程度最小，因此可以盡可能消除不同單元對權(quán)重的不同偏好，從而最大程度的被所有單元接受。另一方面，還提出了考慮決策者偏好的基于標桿集的排序方法。 最后對論文全文作了總結(jié)，說