金融衍生品參考題庫

1、參考題庫參考題庫第一部分股指期貨一、單選題1.1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出（B.價(jià)值線綜合指數(shù)）期貨合約，標(biāo)志著股指期貨產(chǎn)生。2.滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（B.半年）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。3.屬于股指期貨合約的是（C.CFFEX交易的IF）。4.股指期貨最基本的功能是（D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)）。5.中國大陸推出的第一個交易型開放式指數(shù)基金（ETF）是（A.上證50ETF）。6.當(dāng)

2、價(jià)格低于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者低價(jià)買進(jìn)股指期貨合約；當(dāng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者高價(jià)賣出股指期貨合約，從而最終使價(jià)格趨向均衡。這種做法可以起到（）作用。A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.增加價(jià)格波動C.促進(jìn)市場流動D.減緩價(jià)格波動7.若IF1401合約在最后交易日的漲跌停板價(jià)格分別為2700點(diǎn)和3300點(diǎn)，則無效的申報(bào)指令是（）。A.以2700.0點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉1手IF1401合約B.以3000.2點(diǎn)限價(jià)指令買入開倉1手IF1401合約C

3、.以3300.5點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉1手IF1401合約D.以3300.0點(diǎn)限價(jià)指令賣出開倉1手IF1401合約8.限價(jià)指令在連續(xù)競價(jià)交易時(shí)，交易所按照（A）的原則撮合成交。A.價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先B.時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先C.最大成交量D.大單優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先9.以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令，按照（）原則撮合成交。A.價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先B.平倉優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先C.時(shí)間優(yōu)先、平倉優(yōu)先D.價(jià)格優(yōu)先、平倉優(yōu)先10.滬深300股指期貨市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮

4、合成交，成交價(jià)格等于（）。A.即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格B.最新價(jià)C.漲停價(jià)D.跌停價(jià)11.當(dāng)滬深300指數(shù)期貨合約1手的價(jià)值為120萬元時(shí)，該合約的成交價(jià)為（）點(diǎn)。A.3000B.4000C.5000D.600012.根據(jù)投資者適當(dāng)性制度，一般法人投資者申請開立股指期貨交易編碼時(shí)，保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬元。A.50B.100C.150D.20013.滬深300股指期貨合約的交易代碼是（A.IF）。B.ETFC.CFD

5、.FU14.滬深300股指期貨合約的最小變動價(jià)位為（）。A.0.01B.0.1C.0.02D.0.229.“想買買不到，想賣賣不掉”屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。A.代理風(fēng)險(xiǎn)B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)30.（）是指在股指期貨交易中，由于相關(guān)行為（如簽訂的合同、交易的對象、稅收的處理等）與相應(yīng)的法規(guī)發(fā)生沖突，致使無法獲得當(dāng)初所期待的經(jīng)濟(jì)效果甚至蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)31.投資者無法及時(shí)籌措資金滿足

6、維持股指期貨頭寸的保證金要求的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.代理風(fēng)險(xiǎn)D.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)32.股指投資者由于缺乏交易對手而無法及時(shí)以合理價(jià)格建立或者了結(jié)股指期貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)33.股指期貨價(jià)格劇烈波動或連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板，造成投資者損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.代理風(fēng)險(xiǎn)B.交割風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)34.目前，金融期貨合約在（）交易。A.上海期貨交易所B.中國金融期貨交易所C.鄭

7、州商品交易所D.大連商品交易所35.根據(jù)監(jiān)管部門和交易所的有關(guān)規(guī)定，期貨公司禁止（）。A.根據(jù)投資者指令買賣股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)B.對投資者賬戶進(jìn)行管理，控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn)C.為投資者提供股指期貨市場信息，進(jìn)行交易咨詢D.代理客戶直接參與股指期貨交易36.由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場原因，股指期貨投資者的持倉被強(qiáng)行平倉只能延時(shí)完成，因此產(chǎn)生的虧損由（）承擔(dān)。A.股指期貨投資者本人B.期貨公司C.期貨交易所D.期貨業(yè)協(xié)會37

8、.（）不具備直接與中國金融期貨交易所（CFFEX）進(jìn)行結(jié)算的資格。A.交易會員B.交易結(jié)算會員C.全面結(jié)算會員D.特別結(jié)算會員38.期貨公司違反投資者適當(dāng)性制度要求的，中國金融期貨交易所（CFFEX）和中國期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和（）對其進(jìn)行紀(jì)律處分。A.行業(yè)規(guī)定B.行業(yè)慣例C.自律規(guī)則D.內(nèi)控制度39.根據(jù)投資者適當(dāng)性制度規(guī)定，自然人投資者申請開立股指期貨交易編碼時(shí)，保證金賬戶資金余額不低于人民幣（）萬元。A.10B.20C.50

9、D.10040.期貨公司會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，評估投資者的產(chǎn)品認(rèn)知水平和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，嚴(yán)格執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度，建立以（）為核心的客戶管理和服務(wù)制度。A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制B.合規(guī)、稽核C.了解客戶和分類管理D.了解客戶和風(fēng)控41.“市場永遠(yuǎn)是對的”是（）對待市場的態(tài)度。A.基本分析流派B.技術(shù)分析流派C.心理分析流派D.學(xué)術(shù)分析流派42.股指期貨交易中面臨法律風(fēng)險(xiǎn)的情形是（）。A.投資