國開行湖南省分行資金調(diào)度管理研究.pdf

1、資金調(diào)度管理是銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要內(nèi)容。銀行資金調(diào)度必須遵循效益性、安全性和流動性的原則，在保證資金安全的前提下，最大限度的提高銀行資金使用效益。銀行資金調(diào)度管理研究建立在理論基礎(chǔ)上，包括利差管理理論、資產(chǎn)負(fù)債管理理論、全額資金集中管理理論和內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價格理論等。由于不同銀行在治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、經(jīng)營理念和企業(yè)文化等各方面都存在差異，因此，如何建立起適應(yīng)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展方向的資金調(diào)度管理體系，是銀行經(jīng)營管理的重要課題。
　　

2、國開行作為開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)，是一家典型的債券銀行，其信貸資金具有長期、大額的特征。資金業(yè)務(wù)有別于國內(nèi)各政策性銀行，也不同于其他商業(yè)銀行。通過對國開行現(xiàn)有資金調(diào)度管理體系的分析研究發(fā)現(xiàn)，隨著宏、微觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化和新興業(yè)務(wù)品種的不斷豐富，現(xiàn)有資金管理體系很難適應(yīng)分行業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，給資金調(diào)度管理帶來了較大的困難。本文客觀分析了國開行湖南省分行客戶、項(xiàng)目的資金來源和資金運(yùn)用特點(diǎn)，結(jié)合國開行湖南省分行資金調(diào)度管理實(shí)際，篩選出對湖南省分行資金調(diào)度

3、管理影響較大的因素。并選取這些重要因素作為變量，將國開行湖南省分行資金調(diào)度管理歷史數(shù)據(jù)作為樣本，建立資金調(diào)度管理線性回歸模型，并進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證分析結(jié)果能較好地解釋實(shí)際資金調(diào)度管理工作中碰到的問題。比如，在實(shí)際工作中，一般性存款增加、表外騰空這兩個影響因素，屬于較難預(yù)測準(zhǔn)確、常常會影響最終結(jié)果的因素;實(shí)證分析也表明，這兩個負(fù)相關(guān)因素對最終預(yù)測結(jié)果影響程度都大于1，是影響最大的兩個因素。說明本文的研究在實(shí)際操作與理論分析兩個層面能夠相互