帶借貸利率和分紅的Erlang(n)盈余過(guò)程.pdf

1、本學(xué)位論文，主要是將絕對(duì)破產(chǎn)和分紅策略引入到Erlang(n)盈余過(guò)程中.整篇論文共分為六章.
　　 第一章，我們首先介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論中令人感興趣的三個(gè)概念，即Erlang(n)盈余過(guò)程，絕對(duì)破產(chǎn)以及分紅策略，并回顧了與其相關(guān)的一些理論研究成果.最后，我們對(duì)整篇文章的結(jié)構(gòu)做了簡(jiǎn)要的說(shuō)明.
　　 第二章，在帶有借貸利息的Erlang(n)盈余過(guò)程中定義了絕對(duì)破產(chǎn)時(shí)刻的折扣懲罰函數(shù)，首先，我們導(dǎo)出這個(gè)函數(shù)所滿足的一組微分-積分

2、方程并且得到了聯(lián)系該函數(shù)的有虧更新方程.其次，當(dāng)初始盈余趨于無(wú)窮大時(shí)分別給出了索賠大小為輕尾分布和重尾分布時(shí)絕對(duì)破產(chǎn)概率的漸進(jìn)行為，最后，在n=2以及索賠大小為指數(shù)分布的情況下，導(dǎo)出了折扣懲罰函數(shù)的解析解，
　　 第三章和第四章分別研究了帶有借貸利率以及常數(shù)障礙分紅策略的Erlang(n)盈余過(guò)程和帶有借貸利率以及門檻策略的Erlang(n)盈余過(guò)程這兩個(gè)模型.我們導(dǎo)出了對(duì)應(yīng)的折扣懲罰函數(shù)，總分紅現(xiàn)值的矩母函數(shù)及其各階矩函數(shù)所滿