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1、本文使用協(xié)整方法和含外生變量的向量自回歸模型對(duì)中國(guó)滬深300股指期貨從2010年4月16日上市來(lái)近四個(gè)月的每分鐘高頻數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。在對(duì)股指期貨收益率和指數(shù)收益率進(jìn)行ARMA濾波來(lái)控制“指數(shù)成分股遲滯效應(yīng)”和“買(mǎi)賣(mài)差價(jià)效應(yīng)”后,發(fā)現(xiàn)滬深300股指期貨價(jià)格波動(dòng)領(lǐng)先滬深300指數(shù)價(jià)格波動(dòng)8到10分鐘,但滬深300指數(shù)價(jià)格變動(dòng)也會(huì)擾動(dòng)滬深300指數(shù)期貨價(jià)格變動(dòng),通常持續(xù)5分鐘,有時(shí)能達(dá)到15分鐘,偶爾會(huì)超過(guò)30分鐘;而香港恒生指數(shù)期貨價(jià)格波動(dòng)
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