基于風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本聯(lián)合計(jì)量研究.pdf

1、哈爾濱工程大學(xué)碩士學(xué)位論文基于風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本聯(lián)合計(jì)量研究姓名：方利丹申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：于春紅20110609基丁．風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本聯(lián)合計(jì)量研究A b s t r a c tA l o n g w i t h t h e r a p i dd e v e l o p m e n to fc o m m e r c i a lb a n ko nag l o b a ls c a l e ，t

2、 h e r i s km a n a g e m e n t o fc o m m e r c i a lb a n kh a s b e c o m e i n c r e a s i n g l yi m p o r t a n t ，t h em e a s u r e m e n t a n dt h em a n a g e m e n t o f t h er i s k c a p i t a lh a v eb e e

3、 nc a u s i n g w i d e l ya t t e n t i o n f r o mb o t ht h el o c a la n di n t e r n a t i o n a lc o m m e r c i a lb a n k s ．C h i n e s e c o m m e r c i a lb a n k si n t r o d u c ei nt h ec o n c e p to fe c

4、o n o m i c c a p i t a l ，m e a n w h i l e a l s o e m p h a s i z e t h e m e a s u r e m e n to f e c o n o m i c c a p i t a l ．H o w e v e r , b e c a u s eo ft h e i s s u es u c h a s t h e i n e f f i c i e n t

5、d a t a a c c u m u l a t i o na n do u t —d a t e dm e t h o d ，t h e m e a s u r e m e n t o f e c o n o m i c c a p i t a ls t a g n a t e s o n t h ei n d e p e n d e n t l e v e l ．I nv i e wo f t h ea b o v e q u e

6、 s t i o n s ，t h i sp a p e r a p p l i e dd e d u c t i v ea n a l y s i s ，t h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a la n a l y s i s ，q u a l i t a t i v ea n d q u a n t i t a t i v ea n a l y s i s ，c o m p a r a t

7、 i v ea n a l y s i s ，c a s ea n a l y s i s ，a n do t h e rm e t h o d st ol a u n c hr e l a t e d r e s e a r c h ，a i m i n gt op r o v i d et h et h e o r yb a s i sa n dt h er e f e r e n c em o d e l f o ru n i t

8、 e dm e a s u r e m e n to fe c o n o m i c c a p i t a lo f C h i n a ’Sc o m m e r c i a lB a n k s ，b a s e d o n d e e p u n d e r S t a n d o f e c o n o m i c c a p i t a l m e a s u r e m e n t a n do f e s s e n

9、c e o f r i s kc o r r e l a t i o n ．T h i sp a p e rf i r s t l ys u m m a r i z e st h e c o n c e p t so fe c o n o m i cc a p i t a la n dc o n t e n ts y s t e mo fe c o n o m i cc a p i t a lm e a s u r e m e n t

10、，a n de l a b o r a t e s h o w t h e t h e o r yo fc o m m e r c i a lb a n kr i s k s m a n a g e m e n t d e v e l o p e d d u r i n g h i s t o r y ．S e c o n d l y , f r o mt h et w oa s p e c t so f t h e o r ya n

11、dc a s ea n a l y s i s ，t h ep a p e ra l s oa n a l y z e st h ei n t e r n a lc o r r e l a t i o nt h a t e x i s t sa m o n g r i s k s ，c o m p a r e st h em o d e l so fe c o n o m i c c a p i t a l j o i n tm e a

12、 s u r e m e n tm o d e l ，a n dp o i n t so u tt h a tt h em i x e dm e t h o d i sr e a s o n a b l ea n d p r a c t i c a l ．T h e n ，t h ep a p e rU S e S t h e s p e c i f i cd a t af r o mC h i n aC o n s t r u c t

13、 i o n b a n k t o c o n d u c t a n a l y s i s o f s p e c i f i c c a s e o f e c o n o m i c c a p i t a l j o i n tm e a s u r e m e n t ．T h r o u g h t h e c o m p a r a t i v e a n a l y s i s b e t w e e n i n d

14、 e p e n d e n t a n d j o i n tm e a s u r e m e n t ，w ec o n c l u d et h a tj o i n tm e a s u r e m e n tn e e dl e s se c o n o m i cc a p i t a l ，a n dg r e a t l yi m p r o v e st h e r a t e o fc a p i t a l u

15、t i l i z a t i o nf o rc o m m e r c i a lB a n k s ．F i n a l l y , s u m m a r i z e st h ea c h i e v e m e n t w e h a v e m a d e a n dp r o b l e m s w e a r ef a c i n g , a n d ，i nt h ev i e w o f t h e s ep r

16、o b l e m s ，r a i s e ss o m e c o n c r e t e s u g g e s t i o n sa n d m e a s u r e s ．K e y w o r d s ：e c o n o m i cc a p i t a l ：r i s k c o r r e l a t i o n ；u n i t e d m e a s u r e m e n t ；m i x e d m e t