開放條件下中資銀行業(yè)效率研究——基于超越對數(shù)利潤函數(shù)形式SFA模型.pdf

1、在經(jīng)濟(jì)全球化和金融一體化背景下，各國銀行業(yè)積極推進(jìn)國際化的戰(zhàn)略，銀行業(yè)正朝著業(yè)務(wù)全能化服務(wù)全球化方向發(fā)展。中國加入WTO以后，中國經(jīng)濟(jì)加速與世界經(jīng)濟(jì)融為一體。隨著我國銀行金融改革的深化和金融市場的逐步開放，外資銀行的“引進(jìn)來”與中國銀行業(yè)的“走出去”共同譜寫著我國銀行業(yè)的國際化進(jìn)程。究竟加速中國銀行業(yè)國際化進(jìn)程是否在提升公司治理、經(jīng)營管理水平，加快金融創(chuàng)新步伐，培養(yǎng)金融人才等方面為中資銀行帶來機(jī)遇，最終提升銀行的效率？事實(shí)上在金融全面對

2、外開放條件下，銀行業(yè)迎來機(jī)遇的同時也面臨著挑戰(zhàn)，提高效率與控制風(fēng)險是商業(yè)銀行永恒的兩大主題，效率是本文的研究重點(diǎn)。
　　通過引入對外開放變量對誤差無效率模型進(jìn)行改進(jìn)，并在Translog函數(shù)形式SFA模型基礎(chǔ)上采用BC（1995）一步估計(jì)法對開放條件下我國15家中資銀行2000-2009年的銀行利潤效率進(jìn)行分析。在誤差無效率模型中納入了外資持股比例、入股外國機(jī)構(gòu)比例、不良貸款率、資本充足率、凈資產(chǎn)收益率等變量。研究結(jié)果顯示：外資持

3、股比例、入股外國機(jī)構(gòu)比例對銀行利潤效率存在明顯推動作用，但是前者的影響要更為顯著。國有銀行的平均利潤效率與全國平均水平的距離不斷地縮小，使得非國有銀行尤其是股份制銀行的效率優(yōu)勢相對弱化。隨著國際的合作進(jìn)一步加強(qiáng)和全面開放，我國銀行業(yè)效率得到明顯提升。
　　實(shí)證研究之后得出本文結(jié)論：為了能在安全、開放和改革三者之間尋求平衡，使對外開放發(fā)揮積極作用，完善的監(jiān)管體制、改進(jìn)的監(jiān)管方法是關(guān)鍵。并提出了對內(nèi)深化金融改革，優(yōu)化銀行市場結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持