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1、金融金融時(shí)間時(shí)間序列的序列的線性模型性模型——自回自回歸R實(shí)例例2.3setwd(“C:UsersMr.ChengDesktop課件金融數(shù)據(jù)分析導(dǎo)論基于RDataSetsch2data“)%設(shè)置工作目錄da=read.table(“qgnp4710.txt“header=T)head(da)YearMonDatVALUE1194711238.12194741241.53194771245.641947101255.65194811261
2、.76194841268.7G=da$VALUELG=log(G)gnp=diff(LG)dim(da)[1]2534tdx=c(1:253)41947%創(chuàng)建一個(gè)時(shí)間序列指數(shù)，從1947開始，每次增加一個(gè)季度，一共253個(gè)季度。par(mfcol=c(21))畫兩行一列的小圖plot(tdxLGxlab=yearylab=GNPtype=“l(fā)plot(tdx[2:253]gnptype=lxlab=yearylab=growth)p1=
3、c(1m1$coef[1:3])%設(shè)置多項(xiàng)式方程的系數(shù)：10.438z0.206z20.156z3=0r1=polyroot(p1)%解多項(xiàng)式方程得到特征根r1[1]1.6161160.864212i1.9092160.000000i1.6161160.864212iMod(r1)%計(jì)算特征根的模[1]1.8326741.9092161.832674k=2piacos(1.6161161.832674)%計(jì)算周期k[1]12.79523
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