金融時間序列分析的非線性方法研究.pdf

1、金融市場信息的特征是不確定性眾多、很強(qiáng)的非線性和信息數(shù)據(jù)的模糊性及非結(jié)構(gòu)性.該文的研究目的是針對金融市場信息的非線性特征,將分形理論、混飩理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等非線性分析方法和金融理論相結(jié)合,通過建模、特征提取和金融市場時間序列的數(shù)據(jù)分析,將金融信息的研究建立在更加切合實(shí)際的理論和更加智能化的基礎(chǔ)上. 該文詳細(xì)研究了證券市場信息的非線性特征及非線性分析方法,并將這些研究結(jié)果運(yùn)用到了證券市場的實(shí)際工程案例中,是將非線性理論和分析方法應(yīng)用于證券市

2、場的探索性研究.中國金融證券市場是一個復(fù)雜的非線性系統(tǒng),存在自發(fā)性、無序性的一面,也存在自組織性、自我調(diào)整、向某種規(guī)律逼近的一面.該文把揭示非線性系統(tǒng)中復(fù)雜運(yùn)動過程的混飩理論和反映證券市場運(yùn)行中個體與整體行為相似結(jié)構(gòu)的分形理論以及在結(jié)構(gòu)上模擬人腦信息處理功能,并能模擬高度非線性關(guān)系的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論應(yīng)用于金融市場的非線性分析,為將這些理論和方法應(yīng)用于研究金融證券市場非線性行為做出有益的探索. 該文的研究屬國家973重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)