中國國債市場的周日效應(yīng)及其投資策略分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、研究股票市場周日效應(yīng)的文獻(xiàn)眾多,但是對于國債市場,特別是中國國債市場的研究卻數(shù)量甚少.該文利用中信國債指數(shù)研究中國國債市場是否存在周日效應(yīng),研究結(jié)果表明中國國債市場在所研究的樣本期內(nèi)存在股票市場類似的周日效應(yīng),周一的日平均收益率雖然不是負(fù)數(shù),卻是一周之內(nèi)最低的,而周五的收益率是一周之內(nèi)較高的.進(jìn)一步的,根據(jù)收益率的正負(fù)將其劃分成市場上升期和市場下降期分別對其進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在市場上升期內(nèi),周日效應(yīng)比較明顯,而市場下降期內(nèi)的周日效應(yīng)并不顯著

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