國債市場中的套利機(jī)會(huì)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文國債市場中的套利機(jī)會(huì)研究姓名：謝治宇申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：金融工程指導(dǎo)教師：方曙紅20070420國債市場中的套利機(jī)會(huì)研究摘要本文提出了基于現(xiàn)金流匹配的思想構(gòu)建國債的套利組合的方法，通過匹配未來債券支付的現(xiàn)金流，檢驗(yàn)組合在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是否存在套利機(jī)會(huì)。為了衡量套利機(jī)會(huì)的大小，本文引入了套利規(guī)模這一概念。本文在規(guī)定套利規(guī)模為1的條件下，運(yùn)用了線性規(guī)劃求解的方法，求解最大的套利空間。在對(duì)上海證券交易所交易的共17只債券20

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