信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法及我國銀行應(yīng)用的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的首要工作,也是最基礎(chǔ)的工作,信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到其后繼工作的質(zhì)量,并最終對金融機(jī)構(gòu)的生存發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)在20世紀(jì)90年代取得了突破性進(jìn)展,主要表現(xiàn)在世界知名的金融機(jī)構(gòu)開發(fā)并使用了以信用VAR為核心的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的動態(tài)模型,如J.P.摩根銀行的信用度量術(shù)(Creditmetrics)模型、瑞士銀行金融產(chǎn)品部開發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型(Creditrisk+)等,力求創(chuàng)建一套通用

2、和有效的信用語言系統(tǒng)。本文討論了西方信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的新方法,并在此基礎(chǔ)上提出了我國銀行建立信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的初步設(shè)想。 本文共分三個(gè)部分:第一部分:首先,回顧了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)的發(fā)展歷程,并對新模型進(jìn)行了簡單的比較;其次,分析了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量在銀行經(jīng)營管理中發(fā)揮的重要作用;最后,說明了我國加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作的迫切性。第二部分:以J.P.摩根銀行開發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量術(shù)(Creditmetrics)為主,分別討論了信用風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)構(gòu)成因素

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