我國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理一直以來就是銀行等金融機(jī)構(gòu)及其監(jiān)管部門最關(guān)心的問題之一，其目標(biāo)就是要通過將信用風(fēng)險(xiǎn)限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理可以有效提高銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量，提高銀行的盈利能力，并增強(qiáng)銀行的競爭力。 美國是宏觀信用體系建立最早的國家，其宏觀信用體系最具有代表性，銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)也是最發(fā)達(dá)的?？疾烀绹虡I(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，可以使我們發(fā)現(xiàn)成熟信用經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)在規(guī)律，正確認(rèn)識(shí)信用理論和信用風(fēng)

2、險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)所在。 信用衍生產(chǎn)品的出現(xiàn)為銀行提供了一種新型的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具，同時(shí)也使銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式從過去消極被動(dòng)的回避方式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在積極主動(dòng)的組合方式。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型是美國商業(yè)銀行使用最為廣泛的信用管理工具。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是銀行揭示貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，是一種有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具。西方國家多數(shù)銀行都將評(píng)級(jí)用于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)或幾個(gè)領(lǐng)域。內(nèi)部評(píng)級(jí)是指銀行使用自己的評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)信貸客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)及對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)監(jiān)測的信用管

3、理活動(dòng)。外部評(píng)級(jí)是站在銀行的角度來說的，指社會(huì)專業(yè)資信評(píng)估公司的信用評(píng)級(jí)活動(dòng)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理中一般會(huì)考慮對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)結(jié)合使用。 結(jié)合我國的具體國情和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，要提高我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，使其更好地適應(yīng)國際競爭，我們需要做到： 在宏觀上，建立明確的國家金融戰(zhàn)略目標(biāo)，協(xié)調(diào)好國內(nèi)金融與國外金融的關(guān)系，協(xié)調(diào)好國內(nèi)金融發(fā)展與國外金融發(fā)展的關(guān)系；建立多層次的信用管理體系，做到分層次、多元化、分步推進(jìn)；充分利用國家信用

4、化解歷史積累的信用風(fēng)險(xiǎn)包袱，妥善處理我國銀行業(yè)長期以來歷史累積的存量不良資產(chǎn)。在微觀上，學(xué)習(xí)和借鑒現(xiàn)代銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)；適時(shí)推出信用衍生產(chǎn)品，完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段；建設(shè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理；實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)相結(jié)合；加強(qiáng)行業(yè)研究，建立和完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；設(shè)計(jì)與信用風(fēng)險(xiǎn)管理工作相匹配的新的信貸流程和信貸組織架構(gòu)；加強(qiáng)我國銀行業(yè)的信用文化建設(shè)，使信用文化成為提高我國商業(yè)銀行