信用風險計量模型在我國商業(yè)銀行的適用性研究.pdf

1、近年來，不斷深入的金融創(chuàng)新使商業(yè)銀行的市場環(huán)境也隨之不斷變化，信用風險的外在表現(xiàn)越來越多樣化，若無法對其進行有效的計量、評估和控制，一定會給商業(yè)銀行的經(jīng)營帶來巨大的經(jīng)濟損失。就我國而言，信用風險計量還處于起步階段，與國際先進的管理水平有很大的差距。所以，我國商業(yè)銀行引入科學有效的信用風險度量模型是非常有必要的。一方面，有助于我國商業(yè)銀行防范和化解信用風險；另一方面，有助于保證我國經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，使我國商業(yè)銀行在同業(yè)競爭中間具有更強的實力。

2、
　　本文通過介紹我國商業(yè)銀行目前使用的信用風險度量方法和其存在的弊端，說明我國商業(yè)銀行需要引入新的信用風險度量模型來提高其信用風險管理水平。首先，筆者對傳統(tǒng)信用風險度量模型進行了系統(tǒng)的分析，同時對現(xiàn)代的風險計量模型也做了詳細的闡述。其次，在此基礎上對目前我國商業(yè)銀行代信用風險度量中未用到的模型在我國的適用性進行對比和分析，得出結論：KMV模型從客觀方面來說比較適合于我國的商業(yè)銀行的使用。再次，筆者并收集了30家上市公司的財務數(shù)據(jù)