我國商業(yè)銀行信用風險管理研究——基于四大信用風險管理模型的適用性分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信貸業(yè)務信用風險是指由于借款人違約而導致的損失的可能性，包括由于借款人信用評級的下降或履約能力的變化而導致的損失的可能性。信用風險是金融市場最古老的風險，也是商業(yè)銀行面臨的主要風險。在我國特有的經(jīng)濟體制下，對于信貸業(yè)務占主導地位的我國商業(yè)銀行來說，信貸業(yè)務信用風險管理顯得更為重要。信用風險的度量是信用風險管理的基礎(chǔ)，因此如何更準確地度量和管理信用風險成為商業(yè)銀行面臨的最大挑戰(zhàn)。
　　 以美國為代表的西方發(fā)達國家不斷開發(fā)出一系列信

2、用風險度量模型，使信用風險的管理實現(xiàn)了定性和定量的結(jié)合，這些模型包括JP摩根的Credit Metrics模型，KMV公司的KMV模型，瑞士銀行金融產(chǎn)品開發(fā)部的Credit Risk+模型和麥肯錫公司的Credit Portfolio View模型。而由于歷史和體制的原因，我國商業(yè)銀行信用風險度量和管理技術(shù)還比較落后，對商業(yè)銀行信貸業(yè)務信用風險管理的研究無論對我國國民經(jīng)濟還是對我國金融理論的發(fā)展都具有現(xiàn)實意義。
　　 本文以商業(yè)

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