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文檔簡介
1、這篇文章分為六部分。第一部分闡述了金融風險和信用風險的定義，分析了近年來對信用風險管理要求快速增長的原因。第二部分總結(jié)了幾個常用的模型，用數(shù)學方法對這些模型進行了描述并比較了這些模型的準則、優(yōu)點及缺點并且介紹了這些模型的表現(xiàn)。第三部分建立了兩個模型(線性概率模型和線性邏輯回歸模型)對上市公司進行信用風險分析，在分析的基礎(chǔ)上，我們得出這兩個模型對上市公司財務(wù)失敗的預(yù)測非常準確。第四部分闡述了組合預(yù)測在商業(yè)銀行信用風險評估中的應(yīng)用，通過對三
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