多分辨小波網(wǎng)絡(luò)的建模預(yù)報方法及其在股市中的應(yīng)用.pdf

1、股票價格的漲跌是一個相當(dāng)復(fù)雜的運動過程,自從股票市場建立以來一直是一個研究熱點.隨著股票投資在中國的發(fā)展,其影響越來越大,深入了解其運動規(guī)律已經(jīng)成為經(jīng)濟發(fā)展的迫切要求.首先,根據(jù)國內(nèi)外實際情況,本文從總體上分析了股票價格預(yù)測的必要性和可行性,在此基礎(chǔ)上利用系統(tǒng)建模的有關(guān)理論和方法,根據(jù)實際情況逐步強化約束,將抽象的紛繁復(fù)雜的金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為相對清晰的可以在數(shù)學(xué)上模擬和逼近的黑箱系統(tǒng);同時,在這一過程中我們也認識到股票預(yù)測的短期有效性內(nèi)在原

2、因.其次,本文深入研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波理論的基本理論和方法,特別是研究了兩者各自的優(yōu)點與缺點,參考并借鑒了現(xiàn)有的各種小波網(wǎng)絡(luò)的理論與方法,汲取其優(yōu)點,提出了適合股票指數(shù)序列預(yù)測的小波網(wǎng)絡(luò).進而研究了利用小波網(wǎng)絡(luò)進行股票指數(shù)序列預(yù)測的基本理論和方法.為了驗證理論和方法的正確性,最后我們利用C++語言編程實現(xiàn)了該小波網(wǎng)絡(luò),并利用深圳證券交易所1998年—2000年的股票指數(shù)數(shù)據(jù)驗證了這一結(jié)論.我們用前600個數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練樣本集來訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),并