動(dòng)態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)理論新發(fā)展及CIR模型實(shí)證研究.pdf_第1頁
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1、在現(xiàn)代資產(chǎn)定價(jià)理論和市場(chǎng)無套利的條件下，動(dòng)態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)理論對(duì)于利率的動(dòng)態(tài)進(jìn)行建模。在簡(jiǎn)要介紹如何從市場(chǎng)中獲得收益率數(shù)據(jù)的技術(shù)后，本文綜述了進(jìn)行動(dòng)態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)建模的主要方法；更重要的是，在通過基于綜述的進(jìn)一步討論發(fā)現(xiàn)，這些方法論事實(shí)上是相互等價(jià)的。　　接著，本文討論了各個(gè)建模方法論的代表分支及其最近發(fā)展，還進(jìn)一步介紹了動(dòng)態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)近年來在基礎(chǔ)方法論和具體建模技術(shù)上獲得的重大的突破。　　從實(shí)證的角度出發(fā)，本文在概述了動(dòng)態(tài)期限結(jié)構(gòu)

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