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文檔簡介
1、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文條件資本資產(chǎn)定價模型與股票收益率的橫截面模式——中國股票市場的實證研究姓名：鹿波申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：潘紅宇20050401IIITheConditionalCAPMTheCrosssectionofExpectedReturnsEmpiricalTestonChinaStockMarketLuBoApril2005AbstractThispaperappliesCAPMtheconditi
2、onalCAPMonChinastockmarkettoseeifthesemodelsfitinChinanot.AtthesametimewearetryingtoexaminethecrosssectionofexpectedreturnsinChina.Theresultsareasfollows:CAPMdoesnotapplytheconditionalCAPMdoesnothavethefullexplanationabi
3、lityeither.Althoughtherelationshipbetweenexpectedreturnsbetavarieswithtimeexpectedreturnsarealsoinfluencedbyotherfinancialratiossuchasratiosbetweencashflowthepricesofstocks.OnceconnectingtheconditionalCAPMthecrosssection
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