國內(nèi)外期貨市場信息傳導和價格發(fā)現(xiàn)機制研究.pdf

1、在經(jīng)濟全球化和市場一體化的背景下，各國政府都非常重視本國期貨市場的發(fā)展、重視國際金融貿(mào)易定價領(lǐng)域的競爭，其目的就在于爭奪定價中心或分享定價中心的利益。中國期貨市場從理論研究到試點實踐，已走過了十多年的歷程。本文著重研究中國期貨市場信息傳導和價格發(fā)現(xiàn)機制，提出提升我國期貨市場功能和提高我國期貨市場在大宗商品國際定價中作用的對策。
　　 第一章是論文的導論，對選題的背景和意義、以及研究方法與研究思路作了簡要的介紹。
　　 第

2、二章是文獻綜述，分別從期貨市場價格發(fā)現(xiàn)、波動性溢出等角度進行系統(tǒng)回顧，并對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行評價。
　　 第三章是對影響信息聯(lián)結(jié)市場信息傳播和價格發(fā)現(xiàn)原因的探析，分別從多個角度包括市場開放度、交易費用、市場流動性、保證金制度、漲跌停板制度等來分析。
　　 第四章是中國期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的實證研究，基于1998年1月2日至2005年12月30日的樣本區(qū)間，應(yīng)用相關(guān)分析、協(xié)整檢驗、誤差修正模型、方差分解等方法研究國內(nèi)外期貨