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文檔簡(jiǎn)介
1、本文從石油價(jià)格的波動(dòng)性和定價(jià)機(jī)制出發(fā)，探討了石油市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，進(jìn)而提出石油市場(chǎng)尾部風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)的必要性。接著從量化測(cè)量角度出發(fā)，運(yùn)用參數(shù)滾動(dòng)Garch模型和非參數(shù)歷史模擬法對(duì)于四個(gè)主要的國(guó)內(nèi)外原油市場(chǎng)，即美國(guó)WTI、英國(guó)布倫特、中國(guó)勝利和中國(guó)大慶的尾部風(fēng)險(xiǎn)VaR進(jìn)行了評(píng)估，用Kupiec失敗率檢測(cè)方法進(jìn)行了檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)模型的可行性并比較兩者的不同效果。同時(shí)，比較了不同市場(chǎng)在金融危機(jī)前中后不同階段的上漲和規(guī)跌風(fēng)險(xiǎn)，得到尾部風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)變化的
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