個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)分析及對策研究——以某國有商業(yè)銀行為例.pdf

1、近年來，商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸款業(yè)務(wù)得到了快速發(fā)展，而且無論是在信貸規(guī)模上還是在效益貢獻(xiàn)上的地位都得到了提高，與此同時(shí)，個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理問題也擺在了我們面前，成為關(guān)系商業(yè)銀行個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)能否健康發(fā)展甚至是影響商業(yè)銀行未來經(jīng)營效益和競爭能力的問題。
　　本文以某國有商業(yè)銀行四川省分行個(gè)人住房抵押貸款中心自成立以來發(fā)放的個(gè)人住房抵押貸款為研究對象，以個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)為研究對象，借鑒國外成熟的研究理論和成果，以及

2、國內(nèi)學(xué)者的研究方法，應(yīng)用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件，通過因子分析和判別分析，對可能造成借款人違約的影響因素進(jìn)行識別和評價(jià)，從而為某國有商業(yè)銀行進(jìn)行個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)定量化分析，評估當(dāng)前個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況以及如何有效防范和控制個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)提供了理論和實(shí)證依據(jù)。本文的研究結(jié)果如下：
　　首先，區(qū)域經(jīng)濟(jì)因子對個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)有著正方向的影響，且影響程度較高，印證了成都市近幾年房價(jià)指數(shù)一路上漲的情況下，商業(yè)銀行個(gè)人住房抵押貸

3、款獲得了非?？焖俚陌l(fā)展，而違約率卻較低的事實(shí)。其次，投資特征因子對個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的判別系數(shù)最高，且為正，這充分說明了借款人購房目的對個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)有著非常重要的影響。此外，借款人財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)比率因子對個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)有著反方向的影響，且影響程度也較高，說明借款人的第一還款來源即穩(wěn)定的收入是個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)安全的最重要的保障，借款人資信狀況的審查必須從嚴(yán)，而不能再流于形式。再次，在變量描述性統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)現(xiàn)，正常

4、樣本組的住房價(jià)值、房屋建筑面積和房屋單價(jià)（代表絕對財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)的原始自變量）的均值均高于違約樣本組，初步說明絕對財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)并不是導(dǎo)致違約的最主要的原因。判別分析結(jié)果顯示，絕對財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)因子的判別系數(shù)低于財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)比率因子，與變量描述性統(tǒng)計(jì)分析所得出的初步結(jié)論一致。因此，審查個(gè)人住房抵押貸款是否存在違約風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵還應(yīng)審查借款人的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)比率。最后，貸款擔(dān)保方式對個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的影響不大，主要是由于個(gè)人住房抵押貸款一般均采用抵押加階段性連帶