“上證指數(shù)交易系統(tǒng)”的研究與設(shè)計.pdf

1、本文在實(shí)驗(yàn)金融思想的指導(dǎo)下，以金融實(shí)驗(yàn)和計算機(jī)仿真為主要手段，針對滬市的上證指數(shù)開展交易系統(tǒng)研究。 論文論述了“上證指數(shù)交易系統(tǒng)”的設(shè)計原理，包括市場供求關(guān)系理論——股票的價格由股票供求關(guān)系決定、股價彈性理論——股票漲幅過大就要回調(diào)，跌幅過大就會反彈、歷史重演理論——技術(shù)分析的三大假設(shè)之一，股票的走勢會歷史重演。本文對上證指數(shù)的歷史重演特性做了深入的實(shí)驗(yàn)分析。 論文的重點(diǎn)在于交易模型的構(gòu)造，包括上證指數(shù)買入信號模型、賣出

2、信號模型的構(gòu)造。模型的構(gòu)造過程是通過編制計算機(jī)技術(shù)指標(biāo)對上證指數(shù)K線進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)，從實(shí)驗(yàn)結(jié)果中尋找具有統(tǒng)計可靠性的走勢特征，把走勢特征歸納成底部和頂部兩類，最后運(yùn)用程序語言和數(shù)學(xué)公式把這兩類特征轉(zhuǎn)化成交易模型。 針對交易模型本論文進(jìn)行了交易系統(tǒng)的效率檢驗(yàn)，包括多頭全程檢驗(yàn)、多頭牛市檢驗(yàn)、多頭熊市檢驗(yàn)、空頭全程檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過程利用FoxTrader的交易系統(tǒng)測試平臺，對上證指數(shù)的歷史數(shù)據(jù)通過計算機(jī)仿真進(jìn)行統(tǒng)計檢驗(yàn)，并對各種檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)