基于數(shù)據(jù)挖掘的銀行信用評分系統(tǒng)研究.pdf

1、當今社會是一個信息爆炸的時代，如何充分利用各種各樣的信息為人類服務(wù)已顯得越來越重要。作為一門新興的邊緣學(xué)科——數(shù)據(jù)挖掘受到了國內(nèi)外的普遍關(guān)注，成為信息系統(tǒng)和計算機科學(xué)領(lǐng)域研究最活躍的前沿。 信用風險是金融市場中最古老的也是最重要的金融風險形式之一。它是現(xiàn)代社會的經(jīng)濟實體(尤其是金融機構(gòu))、投資者和消費者所面臨的重大問題。它直接影響著一個國家的宏觀決策和經(jīng)濟發(fā)展，甚至影響全球經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。信用風險的管理在國外已經(jīng)有了很長的發(fā)展歷

2、史，對信用風險的度量逐漸從對靜態(tài)數(shù)據(jù)分析向量化分析轉(zhuǎn)變，對信用風險的確定也開始采用信用模型的方法。在國內(nèi)，信用風險管理尚處于起步階段，缺乏對信用風險管理的系統(tǒng)化研究。根據(jù)WTO的有關(guān)協(xié)議，我國入世以后，將逐漸取消對外資銀行外幣業(yè)務(wù)、人民幣業(yè)務(wù)、營業(yè)許可證等方面的限制。然而，我國絕大部分銀行企業(yè)目前的不良貸款率大大高于10﹪的國際警戒線和我國15﹪的監(jiān)管標準，因此加速我國的信用風險管理的研究工作，盡快構(gòu)造適合我國國情的信用評估模型，為金融

3、機構(gòu)提供決策依據(jù)，使他們的管理和經(jīng)營更合理，更科學(xué)，提高這些機構(gòu)的國際競爭力，將具有重要的意義。本文在對數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、決策樹和個人信用管理深入研究的基礎(chǔ)上，從對信用風險管理的量化分析入手，針對我國信用風險管理的實際情況，提出了基于BP網(wǎng)絡(luò)、決策樹的橫向比對方法的個人信用的評估模型，為金融機構(gòu)、資信評估機構(gòu)對個人的信用評估提供更加科學(xué)的、準確的決策信息。本文主要研究工作有：1、完成基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的信用評估系統(tǒng)的研究與構(gòu)建，