基于Clementine數(shù)據(jù)挖掘的銀行信用風(fēng)險精準度量.pdf

1、信用風(fēng)險是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險之一,根據(jù)麥肯錫的研究表明信用風(fēng)險占總體銀行風(fēng)險的六成以上,比市場風(fēng)險和操作風(fēng)險之和的三倍還多。作為影響金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)興衰榮辱的關(guān)鍵因素,信用風(fēng)險歷來是國內(nèi)外學(xué)者和政府監(jiān)管部門熱點研究問題。隨著全球化金融危機的影響以及信用交易的擴大化,商業(yè)銀行面對的信用風(fēng)險呈現(xiàn)形式多樣化、操作復(fù)雜化的趨勢,從我國的實際情況來看,信用風(fēng)險度量的準確性與靈敏性都是制約銀行業(yè)風(fēng)險管理的薄弱環(huán)節(jié),如何界定信用風(fēng)險并施以有效的風(fēng)

2、險管理措施是當下商業(yè)銀行追求有效利潤并保證長久有效持續(xù)經(jīng)營的重要問題,也是保障投資者利益、社會穩(wěn)定的民生問題。本文從商業(yè)銀行的角度出發(fā),以信用風(fēng)險度量指標體系的建立為核心,提出基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的商業(yè)銀行中企業(yè)客戶,尤其是上市企業(yè)客戶的信用風(fēng)險精準度量模型,希望能夠為商業(yè)銀行信用風(fēng)險的度量提供一定的技術(shù)參考和方法依據(jù)。
　　首先,論述了商業(yè)銀行公司客戶信用風(fēng)險度量的相關(guān)理論,從巴塞爾協(xié)議出發(fā)結(jié)合當前國情對商業(yè)銀行公司客戶信用風(fēng)險重新

3、界定;介紹了信用風(fēng)險精準度度量的模型和方法,研究了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中風(fēng)險管理中的應(yīng)用,尤其是在信用風(fēng)險度量的必要性與可行性。
　　其次,從指標體系建設(shè)和模型構(gòu)建兩方面詳細介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險精準度量的建模過程,系統(tǒng)分析了其影響因素包括財務(wù)因素、行業(yè)屬性及宏觀經(jīng)濟環(huán)境,得出了7個方面共40個指標構(gòu)建的精準度量體系,并建立了以反向逐步選擇法篩選變量、縮減指標數(shù)據(jù)的因子分析為基礎(chǔ)的邏輯回歸模型。
　　最后,使用Clemen