現(xiàn)代銀行信用風險量化度量模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、信用風險是商業(yè)銀行最古老的風險之一，盡管各種市場風險在最近幾十年里變得越來越突出，但并沒有改變信用風險作為銀行業(yè)最主要的風險形式的狀況，特別是在我國。過去的二十年間，銀行管理領域發(fā)生的最顯著的變化是銀行的管理重點逐漸從傳統(tǒng)的資產負債管理過渡為以風險計量和風險優(yōu)化為核心的全面風險管理。本文立足于如何提高我國商業(yè)銀行信用風險量化度量管理的角度，首先分析了國外信用風險量化管理的情況，在現(xiàn)代信用風險量化度量模型借鑒方面，介紹了國際上流行的四個模

2、型，分別是：Credit Metrics模型，KMV公司的KMV模型，CSFP的CreditRisk+模型和Mckinsey的信貸組合(CPV)模型。在對這些模型的理論基礎，核心思想，模型框架以及違約概率的具體算法實現(xiàn)過程進行了詳細的評價比較的基礎上，分析了各個模型在我國使用上的可借鑒性。對我國商業(yè)銀行信用風險量化度量管理方法的研究和實踐提出了建設性的參考建議。 特別是本文利用我國使用比較廣泛的風險度度量方法，提出了銀行貸款收益

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