線性模型參數(shù)估計(jì)的實(shí)證分析及相對(duì)效率研究.pdf

1、線性模型回歸分析可以說是統(tǒng)計(jì)分析中應(yīng)用最廣泛的一個(gè)分支，它起源于19世紀(jì)高斯的最小二乘法，20世紀(jì)初形成了回歸分析。線性模型參數(shù)估計(jì)是一種基本的統(tǒng)計(jì)推斷形式，也是統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)重要分支研究領(lǐng)域，廣泛地應(yīng)用于生物、化工、醫(yī)藥、氣象、金融、管理、工業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)規(guī)劃、國(guó)防科技等領(lǐng)域。上世紀(jì)二十年代，英國(guó)著名統(tǒng)計(jì)學(xué)家R.A.Fisher奠定了參數(shù)估計(jì)的理論基礎(chǔ)；到本世紀(jì)初的今天，這個(gè)分支有了很大的發(fā)展。一方面是由于A．wald的統(tǒng)計(jì)決策

2、理論的影響，給參數(shù)估計(jì)理論提出了許多新的研究課題；另一方面是由于極限理論的發(fā)展，為估計(jì)的大樣本理論的深入發(fā)展創(chuàng)造了條件。 常見的參數(shù)估計(jì)方法有：最小二乘估計(jì)，Bayes估計(jì)，嶺估計(jì)，廣義嶺估計(jì)，James-Stein壓縮估計(jì)等等。眾所周知，最近十多年來，金融市場(chǎng)的運(yùn)行日趨復(fù)雜，因而借用數(shù)學(xué)方法對(duì)投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行分析與控制成為一種必須。當(dāng)我們?cè)谧鰠?shù)估計(jì)實(shí)證分析的時(shí)候，往往存在理論分析結(jié)果與實(shí)際情況有出入，這就有必要對(duì)參數(shù)估計(jì)

3、進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?，以便得到更?zhǔn)確可信的結(jié)果。 在參數(shù)估計(jì)的一些實(shí)際應(yīng)用中，有時(shí)候會(huì)遇到計(jì)算很復(fù)雜的情況，從而造成可執(zhí)行程度不高；有時(shí)候我們的估計(jì)里還包含一些未知參數(shù)，這就會(huì)導(dǎo)致兩步估計(jì)，而我們對(duì)兩步估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)、特別是小樣本性質(zhì)知之甚少。因此我們往往會(huì)用一些其它的估計(jì)來代替我們所真正需要的估計(jì)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷。因此我們就必須知道這種取代的損失，也就是新估計(jì)相對(duì)于原估計(jì)的效率。這就引出了統(tǒng)計(jì)又一小分支：線性模型中參數(shù)估計(jì)的相對(duì)效率。

4、而相對(duì)效率的下界是研究的關(guān)鍵點(diǎn)，因?yàn)樗拇笮》从沉诉@種取代的損失程度。Bloomfield和Watson、劉愛義和王松桂、黃元亮和陳桂景分別給出了常見的幾類相對(duì)效率的及相應(yīng)的下界。 論文的第一、二章分別給出本文的緒論和文章用到的一些基本知識(shí)。 文章的第三部分，借助SPSSl2.0軟件，利用線性模型的回歸分析方法對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)在深圳股市的應(yīng)用進(jìn)行了實(shí)證研究，得出一些結(jié)果。 論文的第四章介紹各種常見的