證券投資基金運用股指期貨的投資策略研究.pdf

1、本文共分六章，首先在參考大量的國內外有關資料的基礎上，分析和總結了有關股指期貨和我國證券投資基金的發(fā)展情況。其次對與股指期貨和證券投資基金的概念進行界定，闡述現行證券投資基金主要的投資策略。再次通過建立模型，對證券投資基金運用股指期貨進行套期保值、資產配置、套利、投機策略進行了研究，并給出投資建議。最后，由于股指期貨自身的投機性、間接性和集中性，使得現貨市場交易中的全部風險以更加劇烈的方式在期貨市場中表現出來，又由于股指期貨交易“以小搏

2、大”的財務杠桿特性使得本己凝聚的風險進一步擴大，并會波及到相關金融資產市場。因此，對股指期貨交易風險的防范及管理就顯得尤為重要。文章從證券投資基金運用股指期貨產生的風險來源出發(fā)，給出了控制風險的策略和建議。 本文著重研究了股指期貨在證券投資基金中的應用，涉及到證券投資基金投資策略以及風險管理問題。以目前國際流行的金融市場風險管理理論為基礎，借鑒國外成熟市場股指期貨風險管理的成功經驗，將其與我國證券市場和期貨市場的現狀相結合。在研