混沌與模糊理論在股票數(shù)據(jù)分析中的應用.pdf

1、隨著科學的發(fā)展,世界的復雜性逐漸成為科學研究的中心。由于科學認識對象的復雜性、非線性、對稱性和界限的模糊性等特性逐漸被納入科學研究的領域,科學已經(jīng)進入了一個新的發(fā)展階段,新的與復雜性相關的科學思想正在形成,而處于前沿的就是有關混沌和模糊性的科學。 本文將混沌理論、模糊聚類理論、模糊模式識別以及模糊綜合評價理論應用于股票時間序列的數(shù)據(jù)研究,主要得到了以下一些初步的結果。 第二章利用關聯(lián)維數(shù)、最大Lyapunov指數(shù)和Hur

2、st指數(shù)來研究深圳和上海股票市場非線性動態(tài)特性,表明這兩個市場都是混沌系統(tǒng)。 第三章以十四家中小企業(yè)上市公司為例,對其進行了模糊聚類。在相似度的選擇上,首先選取了夾角余弦法和海明距離法,接著本文構造了“夾角余弦海明距離”法的相似度函數(shù),通過對三種方法聚類結果與原始數(shù)據(jù)的比較分析,認為在構造的相似度函數(shù)下的聚類結果更具有合理性。 仍然以上面十四家公司為例,第四章首先構建了上市公司投資價值綜合評價的指標體系,提出了分為三類股