農(nóng)行湘潭市分行客戶信用評(píng)級(jí)應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是目前我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，銀行大量的不良資產(chǎn)和入世后所面臨國(guó)外銀行的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使提高我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平顯得尤為迫切。國(guó)際上，新巴塞爾資本協(xié)議于2004年6月正式出臺(tái)，尤其是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的引入，為全球銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供一個(gè)更為全面的指導(dǎo)原則。巴塞爾新資本協(xié)議的出臺(tái)就是信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理快速發(fā)展的重要標(biāo)志，它促使國(guó)際上各先進(jìn)商業(yè)銀行紛紛著手開(kāi)發(fā)或是發(fā)展自身的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。同時(shí)，它也必將導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行的

2、信用風(fēng)險(xiǎn)管理在技術(shù)層面和制度層面上發(fā)生重大變化。因此，積極借鑒國(guó)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)以提高我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平就具有了重要的現(xiàn)實(shí)意義。
　　 內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為巴塞爾新資本協(xié)議的核心內(nèi)容，代表了國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)。有些國(guó)際先進(jìn)銀行已經(jīng)建立了內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了顯著成效；我國(guó)部分商業(yè)銀行也加快了內(nèi)部評(píng)級(jí)法工程的實(shí)施步伐，并不斷加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集和信息系統(tǒng)建設(shè)。鑒于當(dāng)前我國(guó)的國(guó)情和銀行業(yè)的現(xiàn)狀，目

3、前的研究重點(diǎn)是內(nèi)部評(píng)級(jí)的初級(jí)法。
　　 從內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的提出到修改、完善，巴塞爾新資本協(xié)議的公布為各國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的建立提供指導(dǎo)。國(guó)外的學(xué)者由于有充足的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，所以無(wú)論是信用評(píng)級(jí)還是風(fēng)險(xiǎn)要素量化都有許多的研究成果；而我國(guó)學(xué)者大多數(shù)只是對(duì)國(guó)外成熟模型的原理介紹和簡(jiǎn)單應(yīng)用，尤其缺乏違約概率測(cè)度的研究。
　　 本文圍繞農(nóng)行湘潭市分行控制風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法展開(kāi)，在借鑒國(guó)際上先進(jìn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，以及結(jié)合農(nóng)行湘潭市

4、分行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)狀和特殊性的基礎(chǔ)上，針對(duì)農(nóng)行湘潭市分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理和實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法提出一些具有建設(shè)性的意見(jiàn)、措施。
　　 本文研究的目的就是在農(nóng)行湘潭市分行運(yùn)用巴塞爾新資本協(xié)議提出的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，文章首先提出對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部評(píng)級(jí)的相關(guān)概念和相關(guān)理論的認(rèn)識(shí)；然后分析了發(fā)達(dá)國(guó)家銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀及特點(diǎn)，并提出對(duì)農(nóng)行湘潭市分行的幾點(diǎn)啟示；同時(shí)結(jié)合農(nóng)行湘潭市分行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)用現(xiàn)狀，提出農(nóng)行湘潭市分行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)存在的不足及解