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文檔簡介
1、本文首先介紹了帶閾限保險風險模型的研究現(xiàn)狀、研究背景、經(jīng)典保險風險模型的基本概念和相關的破產(chǎn)理論，然后主要針對索賠過程是復合泊松過程的風險模型，綜述了該模型無分紅情形下的破產(chǎn)概率與生存概率、帶閾限分紅策略的最終破產(chǎn)概率，給出了帶閾限分紅策略的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰函數(shù)，依折現(xiàn)罰函數(shù)計算破產(chǎn)時刻的拉氏變換和最終破產(chǎn)概率等結果，并以單個索賠額的分布為指數(shù)分布為例進行了一個實例計算.
其次本文考慮在以上研究基礎之上進行推廣
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