離散時間更新風(fēng)險過程的相關(guān)破產(chǎn)風(fēng)險問題研究.pdf

1、分類號：密級：學(xué)校代碼：學(xué)號：i0165。。。?！?。?！?1。。。?！?。。一201110775遣掌研耗大學(xué)碩士學(xué)位論文離散時間更新風(fēng)險過程的相關(guān)破產(chǎn)風(fēng)險問題研究作者姓名：學(xué)科、專業(yè)：研究方向：導(dǎo)師姓名：朱燕概率論與數(shù)理統(tǒng)計保險精算包振華2014年5月遼寧師范大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要無論是在離散還是連續(xù)的更新風(fēng)險模型中，折現(xiàn)罰金函數(shù)都是研究的核心內(nèi)容，本文通過離散模型中的折現(xiàn)罰金函數(shù)，推導(dǎo)出了在延遲更新風(fēng)險過程中，關(guān)于赤字的折現(xiàn)恰當(dāng)分布函數(shù)

2、的解析表達(dá)式，赤字的n階折現(xiàn)因子矩以及一些應(yīng)用，同時還研究了當(dāng)索賠額服從截尾幾何分布時的一些分布假設(shè)，其中包括普通離散時間更新風(fēng)險模型的折現(xiàn)罰金函數(shù)與延遲更新風(fēng)險模型中的折現(xiàn)罰金函數(shù)等。本文的研究結(jié)果補(bǔ)充了現(xiàn)有文獻(xiàn)中關(guān)于延遲更新風(fēng)險模型中赤字的若干問題和索賠額為截尾幾何分布的一些分布假設(shè)的相關(guān)研究本論文共分為四章：第一章本章首先對離散的更新風(fēng)險模型做了綜述性的回顧，介紹了普通的離散時間更新風(fēng)險模型和離散時間延遲更新風(fēng)險模型的相關(guān)定義及其

3、近些年的研究成果。第二章本章首先在第一節(jié)中給出了普通的離散時間更新風(fēng)險模型和延遲更新風(fēng)險模型的基本結(jié)構(gòu)，第二節(jié)中推導(dǎo)出了一些預(yù)備性引理，第三節(jié)中推導(dǎo)出了在延遲風(fēng)險模，型中，赤字的折現(xiàn)恰當(dāng)分布函數(shù)的解析表達(dá)式，最后給出了特例，即當(dāng)索賠大小為截尾幾何分布對的折現(xiàn)恰當(dāng)分布函數(shù)。?！钡谌卤菊轮饕懻摿嗽谘舆t更新風(fēng)險模型中，赤字的、n階折現(xiàn)因子矩，第一節(jié)中給出了赤字的n階折現(xiàn)因子矩的分析解，第二節(jié)中給出了赤字的n階折現(xiàn)因子矩的解析表達(dá)式與應(yīng)用。