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1、指導(dǎo)小組成員：范恩貴郎艷懷羅琳王琪教授教授教授副教授摘要外匯波動(dòng)的愈演愈烈已經(jīng)成為全球性金融危機(jī)的顯著特征之一。除了介紹傳統(tǒng)的波動(dòng)率交易衍生品外，本文將探尋開(kāi)發(fā)一種偏度互換產(chǎn)品的可能性，使其從對(duì)波動(dòng)率的有偏估計(jì)中獲利。通過(guò)研究1999年至2013年上半年的外匯匯率，美元、歐元、英鎊這三大主要貨幣和日元、瑞士法郎兩大次要貨幣對(duì)應(yīng)期權(quán)的隱含波動(dòng)率，我們推翻了遠(yuǎn)期隱含波動(dòng)率假設(shè)，發(fā)現(xiàn)有偏估計(jì)依賴于標(biāo)的偏度，并討論了簡(jiǎn)單的偏度互換不能應(yīng)用于外匯
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