關(guān)于帶混合控制因子的隨機(jī)最優(yōu)問(wèn)題的研究.pdf

1、 　本論文主要討論混合隨機(jī)控制問(wèn)題，在這些問(wèn)題中狀態(tài)過(guò)程包括多種控制因子。這里考慮的受控狀態(tài)過(guò)程以布朗運(yùn)動(dòng)為基礎(chǔ)，一般由伊藤隨機(jī)微分方程確定。本文所考慮的控制因子主要包括正則、脈沖、奇異及停時(shí)等。在這些受控狀態(tài)方程中，不但描述了具體的狀態(tài)過(guò)程，而且針對(duì)不同的需要背景給出了各自的目標(biāo)結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步，通過(guò)構(gòu)造變分方程得到了相應(yīng)的最優(yōu)控制策略及最優(yōu)回報(bào)函數(shù)。 全文共分七章加以討論。第一章在這一章中，介紹了涉及多因子控制的最優(yōu)控制問(wèn)題的

2、背景及發(fā)展現(xiàn)狀。第二章這一章主要解決了一類(lèi)涉及脈沖與正則控制因子的最優(yōu)控制問(wèn)題。第三章得出了一系列的結(jié)論及數(shù)值計(jì)算結(jié)果。第四章考慮了一類(lèi)受控狀態(tài)含有正則與奇異因子的混合最優(yōu)隨機(jī)控制問(wèn)題。第五章討論了一類(lèi)帶交易費(fèi)用的奇異——正則因子的混合控制問(wèn)題。第六章研究了一類(lèi)與受控于泊松過(guò)程的脈沖型最優(yōu)隨機(jī)控制問(wèn)題。在所研究問(wèn)題的狀態(tài)過(guò)程中含有涉及泊松過(guò)程的脈沖控制因子.與以往不同的是，在狀態(tài)結(jié)構(gòu)中引入了漂移參數(shù)，并且在問(wèn)題的目標(biāo)結(jié)構(gòu)中，引入了停時(shí)控