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文檔簡介
1、本文介紹了資本資產(chǎn)定價模型以及對其進行補充發(fā)展的各種模型，指出了基于噪音交易者的行為資產(chǎn)定價理論的有效性，同時基于該模型對滬深兩市2005年1月-2009年12月這段時間區(qū)間的相關(guān)數(shù)據(jù)進行擬合，得到了中國股市中噪音交易者的存在情況，提出了對市場機制進行改革完善的建議。
本論文主要分為六章。第一章為引言，主要論述了該論文的選題背景及選題意義；第二章是文獻綜述，該部分對行為資產(chǎn)定價理論的脈絡(luò)發(fā)展、實證研究方法以及其在中國股市的
2、應(yīng)用這三個方面已有的研究成果進行了梳理；第三章對資本資產(chǎn)定價模型以及后續(xù)對其進行完善、揚棄的相關(guān)理論進行剖析，得出行為資產(chǎn)定價理論出現(xiàn)的合理性和必要性；第四章基于前文的論述，對行為資產(chǎn)定價理論的相關(guān)理論進行研究和分析，同時對中國股市中噪音交易者存在的現(xiàn)狀進行定性分析；第五章中本文基于多方面原因，利用上證50指數(shù)和深圳成分指數(shù)構(gòu)建了行為資產(chǎn)組合，對上海證券交易所的50只股票和深圳交易所的40只股票進行了模擬回歸，得到的結(jié)論是相較于資本資產(chǎn)
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