CVaR準則下需求與價格相關的報童決策研究.pdf

1、為了探討在自主定價與市場定價兩種市場環(huán)境下，決策者風險態(tài)度、需求與價格的相關關系、約束條件及市場波動等對決策行為的影響，分別通過條件風險價值(Conditional Value at Risk，CVaR)、均值CVaR度量風險態(tài)度，創(chuàng)新性的引進Copula函數(shù)描述需求與價格不同形式的相關關系，建立了自主定價與市場定價市場下，基于CVaR準則的需求與價格相關的不同報童決策模型，探討了模型解的存在性，給出了具體求解方法。通過模型的建立與分析

2、，深化了風險度量工具的運用，豐富了需求與價格相關關系的表達形式，為多隨機變量供應鏈風險管理研究提供了借鑒。
　　通過模型與算例分析發(fā)現(xiàn)，在自主定價市場中，風險偏愛者采取以低價刺激市場需求，并提高訂單量的薄利多銷策略，而風險規(guī)避者采取相反策略，預算約束提高了定價，降低了訂單量，損失約束降低了定價與訂單量。在市場定價市場中，需求與價格的負相關性對最優(yōu)訂單量的影響方向隨風險態(tài)度的變化而變化，決策者為風險規(guī)避時，最優(yōu)訂單量呈隨負相關性的增