基于Copula-CVaR的經(jīng)典報(bào)童模型擴(kuò)展研究.pdf

1、報(bào)童模型是供應(yīng)鏈管理問題研究的基礎(chǔ)模型之一。傳統(tǒng)上，報(bào)童模型針對單一產(chǎn)品、單周期，僅考慮需求不確定性下的最優(yōu)訂貨量決策。但實(shí)際中，除了需求，成本和價格也可以是隨機(jī)的外生變量，而且由于決策主體可能具有的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，實(shí)際中的訂貨量也常偏離理論上報(bào)童模型的最優(yōu)訂貨量。因此，本文考慮兩個隨機(jī)變量的相關(guān)性和決策者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度對最終決策的影響。并分別用 Copula函數(shù)描述隨機(jī)變量的相關(guān)性，條件風(fēng)險(xiǎn)價值(Conditional Value at Ris

2、k, CVaR)度量風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度。建立了成本和價格相關(guān)、成本與需求相關(guān)兩種隨機(jī)情形下的Copula-CVaR報(bào)童模型。本質(zhì)上所構(gòu)建的兩種情形下的 Copula-CVaR模型是隨機(jī)規(guī)劃問題，通過離散化將其轉(zhuǎn)化為線性規(guī)劃模型并予以求解。在模型的仿真階段，主要針對成本和價格為隨機(jī)變量的情形，以大宗商品的價格波動為背景，借助蒙特卡洛模擬構(gòu)建了離散下的線性規(guī)劃模型，并利用Cplex予以求解。
　　本研究主要內(nèi)容包括：⑴在不考慮決策主體風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的

3、前提下，建立兩個隨機(jī)變量具有聯(lián)合分布函數(shù)時決策者的期望收益函數(shù)，經(jīng)過推導(dǎo)發(fā)現(xiàn)最優(yōu)訂貨量與隨機(jī)變量的聯(lián)合分布函數(shù)無關(guān)。因此，在討論用聯(lián)合分布函數(shù)描述隨機(jī)變量的相關(guān)性時同時，考慮決策者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度，引入CVaR進(jìn)行目標(biāo)函數(shù)的構(gòu)建。⑵建立了成本和價格雙波動、成本和需求雙波動下的 Copula-CVaR模型，并證明了模型存在唯一的最優(yōu)解。連續(xù)函數(shù)下的模型實(shí)際上為隨機(jī)規(guī)劃問題，因此將本文所構(gòu)建的非線性規(guī)劃問題通過離散化轉(zhuǎn)化成了線性規(guī)劃問題進(jìn)行求解。

4、⑶在模型的仿真階段，對于成本和價格雙波動的情形，以大宗商品的價格波動性為背景，通過 Copula函數(shù)模型的選擇方法以及蒙特卡洛模擬的方式，分析了價格上漲通道和下跌通道下，產(chǎn)品運(yùn)營周期以及決策者風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的變化對決策行為的影響。在同一風(fēng)險(xiǎn)水平下，對于價格上漲通道，運(yùn)營周期越長，最優(yōu)決策是逐漸降低的；而在價格下跌通道下，運(yùn)營周期越長，最優(yōu)決策是逐漸升高的。而且在兩種價格變化下，決策者對于風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度不一樣。對于成本和需求雙波動的情形，本文討