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文檔簡介
1、風(fēng)險值(Value-at-Risk,VaR)是一種以統(tǒng)計技術(shù)全面度量市場風(fēng)險的方法,是指在正常的市場環(huán)境下,給定一定的時間周期和置信水平,預(yù)期最大損失的測度。條件風(fēng)險值(Conditional Value-at-Risk,CVaR)是指損失額超過VaR部分的期望損失值或平均損失值。它具有VaR模型的優(yōu)點,同時在理論上又具有良好的性質(zhì),如具有次可加性、凸性等。 目前,在建立CVaR的數(shù)學(xué)模型方面有連續(xù)型CVaR和離散型CVaR模
2、型,本文主要討論連續(xù)型CVaR,在研究的過程中,運用了系統(tǒng)理論、歸納演繹、比較與實證分析等研究方法。 全文共分五章進行。第一章介紹了本文的研究背景,VaR、CVaR和遺傳算法的研究概況。第二章概述了VaR模型和CVaR模型,第三章研究連續(xù)型單損失CVaR模型及其基于改進遺傳算法的解,第四章研究連續(xù)型多損失CVaR模型及其基于改進多目標(biāo)遺傳算法的解,第五章對全文進行了總結(jié)。 本文所取得的研究成果主要有以下幾點: 1
3、.研究了連續(xù)型單損失CVaR模型。通過對線性損失函數(shù)的改進,建立了CVaR.的一個非線性規(guī)劃模型,推廣了CVaR已有的線性規(guī)劃模型。通過一種改進的遺傳算法求出新的CVaR模型的近似最優(yōu)解,得到更優(yōu)的VaR和CVaR值,有效降低了風(fēng)險。 2.研究了連續(xù)型多損失CVaR模型,并建立了CVaR.的一個多目標(biāo)優(yōu)化模型。根據(jù)一種新的關(guān)系算子,利用求解多目標(biāo)規(guī)劃問題的Pareto多目標(biāo)遺傳算法對連續(xù)型多損失CVaR模型進行了求解,得到更優(yōu)的
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